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浅谈胜率和盈亏比

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发表于 2018-9-22 01:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
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公元前206年八月至公元前202年年初,西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争,历史上把这段战争称为楚汉之争,战争的结果以刘邦的胜利而告终,但是纵观整个战局,刘邦失败的次数可以说是远远超过项羽,但他关键的核下之战中,取得了胜利,从而最终奠定了汉王朝的基业。
为什么要聊这个故事,在金融市场上,没有人是可以一直处于赢的状态的,也没有人说是天生衰星附体,不管是价值投资之神巴菲特还是金融大鳄索罗斯,在他们传奇的人都有失败的时候,但是目前为止,他们一直是处于这个行业之巅。
为什么?
赢到的比失去的多。
但赢得多也有两种:一种是像刘邦那种,虽然输的次数多,但是一局赢的特别多,还有一种是赢的次数也多,偶尔输并且输的也不多,但最终的结果依然是赢的。这里面涉及到重要的一点就是交易上的胜率和盈亏比,今天就聊聊胜率和盈亏比的事情。
【正文】
胜率
胜率=盈利的所有次数/总交易场次x100% =a (1>=a>=0)
关于胜率,相信投资者都希望自己的每一次交易都可以盈利,在盈亏比为1:1的条件下,投资者的胜率越高,则获得的收益越多。
盈亏比
盈亏比 = 盈利的平均金额 / 亏损的平均金额= b(b为大于0的常数)
但是在外汇交易中,胜率并不是唯一的决定因素,还有盈亏比的存在。外汇交易中每一次盈亏的钱永远都是变化的,可能这一次赢了30点,下一次赢了50点,再下一次输了80点。
总盈亏
总盈亏=盈利的所有次数*盈利的平均金额—亏损的所有次数*亏损的平均金额
假设亏损的平均金额为1,则从以上三个公式可以得出总盈亏的数学期望=总次数*(ab+a-1)

浅谈胜率和盈亏比

浅谈胜率和盈亏比

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在图中,胜率是纵坐标,盈亏比是横坐标,存在着一个最优的胜率和盈亏比,从而使盈利最大化。
举例来说(不考虑交易成本)
假设某外汇交易者一年的交易记录如下:
总次数  300
盈利的所有次数   91次
亏损的所有次数   209 次
盈利的平均金额   30   
亏损的平均金额     8
总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 – 亏损的所有次数 * 亏损的平均金额
=91 * 30- 209 * 8 = 1058
胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%
= 91/30 * 100 % = 30.33 %
盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额
= 30 / 8 = 3.75   
明显可以看到的东西是,该交易者的胜率只有30.33%,但由于盈亏比大,他的总盈亏依然是获利的。
再看另外一个例子:
总次数不变,盈利的次数和亏损的次数对调,盈利的平均金额和亏损的平均金额对调。
总次数  300
盈利的所有次数   209次
亏损的所有次数  91 次
盈利的平均金额  8
亏损的平均金额 30
总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 -亏损的所有次数 * 亏损的平均金额
=209 * 8 - 91 * 30=-1058
胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%
= 209/300 * 100 % = 69.67 %
盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额
= 8 /30= 0.27  
可以看出的是,即使胜率高达69.67%,如果盈亏比比较低的话,那么你最终结果还是亏损的。
没有人能保证一直保持高胜率
虽然通过概率统计的形式,把盈利的频率充当成胜率,但它只是一个过去数据测试的回归值。当然依据预期的概念,其中重视过去对未来参考的非理性预期也是预期的重要形式。
但是,市场变化很快,同样的策略在不同时间段里会有着不同的交易结果。对过去市场管用的策略,对未来可能就不管用了,而且随着新的影响因子的不断增多,在长时间里,甚至可以说,所有策略的期望值都接近零。
同时胜率只有在新的统计数据足够多的情况下才有价值,也就是说时间越长,交易的单量越多你的盈利结果才越接近胜率,但其在长期里其却又不可以持续,甚至发生了改变。所以胜率的短期有效性和长期价值性之间出现了矛盾,这个矛盾目前看不到调和的可能。
美国一流的交易系统设计及运用专家布鲁斯1975年就开始从事交易,并在1976年就进入交易系统的研究和设计领域,他曾说过,“就专业交易员而言,其获利交易百分率经常低于40%”。
连专业的交易员都难以做到高胜率,更何况普通的投资者。而在外汇交易中,胜率固然是非常重要的一环,如果能有超高的胜率,那么赚钱的几率自然就高。但是,市场是复杂多变的,没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率,可能见效甚微。
提高盈亏比才是盈利的关键
在现实的交易中,胜率是很重要的一方面,但是提高盈亏比才是盈利的关键。
投资者每交易一笔单子,就会被扣除一笔交易手续费。从投掷骰子角度来说,即使赢利概率在50%,每100次交易里面有50次是盈利,50次交易是亏损的,盈亏比是1:1的话,周而复始的交易下去,投资资金始终是处在一个递减负和的游戏之中。交易的次数越多资金的损耗就越快。
从盈亏比的计算公式中,可以找到提高盈亏比的途径:提高平均盈利幅度或降低平均亏损幅度。做到这两点的第一个方法是提高每笔交易的盈利,降低每笔交易的亏损。
这个方法中,投资者难以控制利润,但却能控制每笔交易的最大亏损幅度,也就是常说的止损。为每笔交易设定最大的亏损幅度,一旦达到条件,就算亏损也要卖出,从而控制亏损幅度,不至于大幅亏损被深度套牢。这也是止损重要的原因之一。
不过,虽然盈利的幅度难以控制,但盈亏时的持仓大小却是可控的,这里就涉及到提高盈亏比的第二个方法——仓位管理。减小亏损的仓位,加大盈利的仓位,同样也能提高盈亏比。
但盈亏比是滞后指标,需要通过做很多交易之后进行统计,入场时很难通过盈亏比来指导,而强制设置盈亏比可能盈利变亏损,也可能踏空行情。因此,投资者在交易中应该制定好计划,根据计划盈利后,可以将成本线设置强制出场点,这样能至少保证不亏损。在保证浮盈空间的前提下则可以适度拿盈利博取更大的行情,以扩大盈亏比,长此以往,盈利的空间也会逐日增加。
TIPS
1:请及时止损将风险控制在小的范围之内。
2:请放大盈利。
3:请坚持利用当下总资金的固定百分比(如3%~5%)来控制亏损。
4:请坚持利用当下总资金的固定百分比(如9%)来获取可观的盈利,具体盈亏比因人而异。
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